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MACD란?
Moving Average Convergence* and Divergence**의 약자로 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표
단기 이동평균선과 장기이동평균선이 주가의 변동으로 인해 수렴과 확산을 반복한다는 원리에 기반을 두고 두 이동평균선의 차이가 큰 시점을 찾아내 추세 변화의 신호로 사는 지표를 말함
*Convergence: 집합점 / **Divergence: 차이
MACD의 원리는 장기이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고하는 것임
1. MACD곡선과 시그널 곡선
장기 지수 이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 봄
이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 함
따라서, MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 됨
참고로 MACD선은 기본 매개변수의 경우 5일 이동평균선과 비슷하게 움직이며, 시그널선은 10일 이동평균과 비슷하게 움직임.
2. 매매신호
MACD: 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널: MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터: MACD값 - 시그널값
MACD는 12일 지수이동평균인 단기 지수평균이동과 16일 지수이동평균인 장기 이동평균의 차이로 산출되는데,
단기 지수이동평균이 장기지수이동평균보다 위쪽에 위치하면 MACD선은 양수가 되며 주가상승의 신호
반대로 장기지수이동평균보다 아래쪽에 있으면 MACD선은 음수가 되고 주가하락의 신호
시그널선은 일반적으로 MACD의 9일 지수이동평균으로 이용되며,
12일간의 지수이동평균과 26일간의 지수이동평균을 구한다음 둘의 차이를 다시 9일 동안의 지수이동평균으로 산출
MACD선과 시그널선이 교차하는 시점이 바로 단기 이동평균과 장기 이동평균간의 차이가 가장 큰 시기
MACD가 양으로 증가하면 매수
MACD가 시그널을 골든크로스하면 매수
MACD가 0선을 상향돌파 하면 매수
0선 위에서의 MACD의 상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮음
0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다
일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아짐
저점을 깬 장대 양봉 출현시 골든크로스가 되는데 이때 매수하는 것이 아니라 다음날이나 다다음날 한템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데 전날 장대양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수
이는 저점에서 매집한 세력이 주가를 끌어올리면서 장대 양봉을 만드는 것인데,
장대양봉을 만든 다음날 주가가 특정 가격 이하로 내려가지 않으면 주가를 그대로 내버려 두기 때문임
그러면 다음날 상승을 기대했던 개미는 거래량이 줄고 호가창에 매수세가 전혀 붙지 않으니 이익 실현을 위해 매도를 하는데,
이때 나오는 물량을 세력이 거둬들이면서 주가관리를 하고 이 물량을 거뒤들인 세력은 본격적으로 주가를 재상승시키는데
이때를 노릴 수 있는게 저점에서의 장대 양봉 발생 시 나타나는 MACD교차
3. 유의사항
일반적으로 MACD지표는 횡보하는 장에서 정확도가 떨어지며
우리나라 주식시장은 박스권 안에서 움직이는 경향이 있으므로 MACD 지표 만으로 투자를 결정하면 안 됨
모든 보조지표는 절대적인 것이 아니며 MACD지표는 추세 전환 시점을 예측하기 보다는
추세, 주가의 방향과 움직임을 분석하는데 더욱 유용한 지표임
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